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上证50股指合约交易实施方案

第一章 总则

第一条 为标准中国期货市场期货市场（下称交易中心）上证指数 50 股票指数股指期货合约（下称本合同）买卖个人行为，依据《中国金融期货交易所交易规则》及有关实施办法，制订本细则

第二条 交易中心、vip会员、顾客、证券配资期货保证金银行存管金融机构及商品期货别的参加者理应遵循本细则

第三条 本细则未要求的，依照交易中心有关业务流程标准的要求实行

第二章 合同

第四条 本合同的合同标底为上海交易所定编和公布的上证指数 50 指数值

第五条 本合同的合同投资乘数为每点RMB 300 元。股票指数股指期货合约使用价值为股指指数值点乘于合同投资乘数

　　 第六条 本合同以指数值点价格

第七条 本合同的最少变化价格为 02 指数值点，合约交易价格指数值点为 02 点的整数倍

第八条 本合同的合同月为本月、中直股份股票下个月及接着2个季月。季月就是指 3 月、证券配资6 月、中直股份股票9 月、12 月

第九条 本合同的最后交易日为合同老虎股票学院期满月的第三个周五，最后交易日即是交易日。最后交易日为国家法定节假日或是因异常现象等缘故未买卖的，下列一股票交易时间为最后交易日和交易日

期满合同交易日的下一股票交易时间，新的月合同刚开始买卖

第十条 本合同的买卖编码为 IH

股指

上证50股指合约交易实施方案

第三章 买卖业务流程

第十一条 本合同选用股票集合竞价和连续竞价二种交易规则

股票集合竞价時间为每一个股票交易时间 9:25 – 9:30，在其中 9:25 – 9:29 为命令申请時间，9:29 – 9:30 为命令商谈時间

连续竞价時间为每一个股票交易时间 9:30 – 11:30（第一节）和 13:00 – 15:00（第二节）

第四章 结算业务

第十二条 本合同的当天合同价为合同最终一小时交易量价钱依照交易量的加权平均值价。数值保存至小数位后一位

第十三条 本合同以当天合同价做为测算当天赢亏的根据。实际计算方法以下：

当天赢亏 ＝{∑[（售出卖价 – 当天合同价）× 售出量] ∑[（当天合同价 – 买进卖价）× 买进量] （上一股票交易时间合同价 – 当天合同价）×（上一股票交易时间售出持仓成本 – 上ー股票交易时间买进持仓成本）× 合同投资乘数

第十四条 本合同的服务费规范由交易中心另行规定

第十五条 本合同的交收合同价为最后交易日标底指数值最终 2 钟头的算术平均价。数值保存至小数位后俩位

第十六条 本合同选用现钱交收方法

第十七条 本合同的交收服务费规范为交收额度的万分之一

第五章 风险管控

第十八条 本合同的最少买卖担保金规范为合同使用价值的 8%

第十九条 本合同推行熔断制度

（一）以中证指数公司定编和公布的沪深指数 300 指数值做为标准指数值，设定 5％ 和 7％ 两种融断力度

（二）标准指数值较前一股票交易时间收市增涨或是下挫未做到 5％ 的，中直股份股票本合同的价钱起伏限定为上一股票交易时间合同价的 ±5％

（三）标准指数值较前一股票交易时间收市初次增涨或是下挫做到或是超出 5％ 的，本合同进到 12 分鐘的融断期内，融断期内中止买卖，不接纳命令申请和撤消。融断期内完毕后进到 3 分鐘股票集合竞价命令申请時间，集合竟价命令申请完毕后马上开展股票集合竞价命令商谈，随后转到持续竞价交易，本合同增涨或是下挫相匹配方位的每天价钱较大 起伏限定随后起效

标准指数值在新房开盘股票集合竞价時间出現所述情况的，本合同 9:30 进到 12 分鐘的融断期内

第一节买卖完毕时融断期内不断不够 12 分鐘的，第二节买卖刚开始后理应补充不够一部分

第一节买卖完毕前 12 分鐘至 15 分鐘进到融断期内的融断期内增加至第一节买卖完毕时，第二节买卖刚开始后直接进入 3 分鐘股票集合竞价命令申请時间，股票集合竞价命令申请完毕后，马上开展股票集合竞价命令商谈，随后转到持续竞价交易

（四）标准指数值较前一股票交易时间收市初次增涨或是下挫做到或是超出 7％ 的，或是本合同收盘前 15 分鐘内标准指数值较前一股票交易时间收市初次增涨或是下挫做到或是超出 5％ 的，本合同中止买卖至当天收盘

（五）本合同最后交易日第二节股票交易时间内不适合熔断制度。第一节买卖完毕时本合同处在融断期内或是中止买卖的，第二节买卖刚开始后直接进入 3 分鐘股票集合竞价命令申请時间，股票集合竞价命令申请完毕后，马上开展股票集合竞价命令商谈随后转到持续竞价交易，涨股票跌停力度随后起效

第二十条 本合同的每天价钱较大 起伏限定就是指其每天价钱涨股票跌停力度，为上一股票交易时间合同价的 ±10％

期满月合同最后交易日涨股票跌停力度为上一股票交易时间合同价的 ±20％

买卖使用权依据经营风险情况调节涨股票跌停力度

第二十一条 本合同推行持仓限额规章制度

（一）顾客某一合同单侧持仓限额为 1200 手

（二）某一合同清算后单侧总持仓成本超出 10 万手的，清算vip会员下一股票交易时间该合同单侧持仓成本不可超出该合同单侧总持仓成本的 25％

开展期现套利买卖和套利交易的持股依照交易中心相关要求实行

第六章 附录

第二十二条 违背本细则要求的，交易中心依照《中国金融期货交易所违规违约处理办法》相关要求解决

第二十三条 本细则由交易中心承担表述

第二十四条 本细则自 2019 年 1 月 2 日起执行

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